入场时股价 ≥ 开盘价 · 96 笔
−0.22 R
达到 ≥2R 7.3% · ≥5R 3.1% · 止损率 60% · 合计 −21.5R · 实际 −$7,047
今年通过 webapp 做的全部交易，按"还能改善多少"把所有可行的小改变排成一列。口径统一：每笔按 R 等权（等于固定风险世界），再按周簇 bootstrap、两个半年、逐月检查方向是否稳定。
排序规则：先看影响大小，再看证据等级；两者量级接近时证据优先。"剩余价值"指你还没有拿到的那部分，已经在执行的规则排后面。
| # | 改变 | 今年账本上的影响 | 折算 $300/笔① | 证据 | 现状 · 怎么做 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定风险（risk_lock 开，风险 = equity 的固定比例） | 实际 −$4,861 → 固定 +$19,101 缺口 $23,962，CI [$8.9k, $39.5k] | — | A | 尚未开启。设置 risk_lock=true，步进器失效，服务器按 default_risk_pct 定仓；只在 rules_enabled 打开时生效 |
| 2 | 不交易第一小时（R1 strict，10:00 ET 前不开新仓，加仓豁免） | 43 笔 −15.2R 上半年 +5.6 / 下半年 +9.6，P=0.97 | +$4.6k / 半年 | A | 6 月验证、7–9 月样本外复现。设置 entry_clock_strict=true |
| 3 | 不买已回到开盘价之上的反弹（入场那一刻股价 ≥ 当日开盘价则放弃） | 96 笔 −21.5R 上半年 +9.5 / 下半年 +12.0，6 个月中 5 个为负 | +$6.5k / 半年 | B | 本次新发现。入场前看一眼价格与开盘价；建议先打标签做前瞻测试 |
| 4 | 相对弱势不买（QQQ 当日已涨 ≥0.5%，而股票还在开盘价之下） | 39 笔 −25.2R 上半年 +11.1 / 下半年 +14.0，P=0.96 | +$7.6k / 半年 | C | 事后发现，机制经典。与第 3 条一起打标签，约 80 笔后判定 |
| 5 | QQQ 急跌中不进（QQQ 比当日开盘价低 0.5% 以上时） | 32 笔 −11.8R 上半年 +3.1 / 下半年 +8.7，样本小 | +$3.5k / 半年 | C | 与第 3、4 条重叠一部分；叠加后还剩 +12R |
| 6 | 同一只股票当天被止损后不再进（R2） | 18 笔 −8.9R 15 笔在上半年；7 月以来只有 3 次 | +$2.7k / 半年 | A | 6 月已验证（n=26，−0.59R）。你基本在守，剩余价值小 |
| 7 | 单笔名义仓位上限 25–30% | 回撤 23% → 19–20% 对收益 ≈ 0 | 保险 | B | 开了固定风险后，紧止损会把单只股票推到 equity 的 76%；设置 max_position_notional_pct |
| 8 | 盘中不关 rules_enabled、不用 R8 override | 9 月 15 笔绕过 −10.2R 其中 10 点后的只有 −0.7R | 前提 | B | 总开关一关，R1 / R2 / 固定风险全部失效；它的价值是让前面几条真正生效 |
① 按当前 swing equity 约 $100k 的 0.3% = $300/笔折算；每半年约 300 笔的节奏。证据等级：A = 两个半年同向、置信区间不含 0、样本外复现；B = 两个半年同向、多数月份同向，但置信区间含 0；C = 事后发现或样本小。
同一批交易，R 一路向上，账户却在 6–8 月把上半年的利润全部还回去。原因只有一个：4–5 月在小仓位上赚到 R，6–8 月把单笔风险加到 $500–600，正好撞上最差的行情，9 月又缩回 $95。按固定风险重放，最大回撤从 $22.8k 降到 $10.0k，两个半年都是正的。
| 月 | 笔数 | ΣR | 单笔风险中位数 | 实际 $ | 固定 $210 时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 114 | +36.9 | $82 | +4,485 | +7,757 |
| 5 月 | 53 | +32.2 | $138 | +3,782 | +6,768 |
| 6 月 | 16 | −10.4 | $595 | −6,387 | −2,183 |
| 7 月 | 17 | −10.9 | $595 | −5,618 | −2,299 |
| 8 月 | 43 | −21.4 | $510 | −8,981 | −4,498 |
| 9 月 | 56 | +62.8 | $95 | +7,345 | +13,179 |
| 10 月（至 6 日） | 4 | +1.8 | $263 | +513 | +381 |
10:00 ET 前提交的新开仓今年 43 笔，合计 −15.2R，胜率 16%，达到 +2R 的比例 4.7%，10 点后的交易是 12.7%。这条 6 月在 187 笔上验证，7–9 月样本外复现，是证据最硬的入场规则。你 10 月已经在遵守，表里保留它是为了防止回到 8 月那种一个月 13 笔早盘入场的状态。设置项是 entry_clock_strict，目前仍是 false。
你的 30 分钟 pivot 是买回调后最后一根 30 分钟 K 线高点的突破，止损在 LOD。数据说，这个入场只有在股价还没回到当日开盘价之上时才有尾部：两组的止损率一模一样，都是 60%，差别全在赢的那些能跑多远。
这条结论在你当前的 intraday_bounce 方法内同样成立：开盘价之上 14 笔 −0.44R，之下 64 笔 +0.91R。紧止损和宽止损两层都成立，紧止损那一层开盘价之上的 31 笔没有一笔到过 +2R。前 10 大赢家里只有 DDOG 一笔在开盘价之上，而且只高 0.03%。它和已验证的 first30_red_reclaim 规格一致，后者要求首根 30 分钟 K 线收红，也就是 10 点时价格在开盘价之下。
把 QQQ 当天的涨跌加进来，钱几乎全部集中在一个格子里：市场没有大涨、股票还在开盘价之下。市场已经涨了 0.5% 以上而股票还没收复开盘价，那是落后股，买它的反弹今年 39 笔亏 25.2R，两个半年各亏 10 多 R。
这一条是事后发现的：我预先登记的假设是"QQQ 弱的时候别买"，数据给出的是反方向，QQQ 单纯翻红翻绿不影响结果，QQQ 已经大涨才是问题。所以它的证据等级只能给 C，尽管数字比第 3 条更大。它和 6 月日记研究里"短期指数位置是反向指标"的记录一致。
按证据顺序依次过滤。每一步的 R 都是在前面几步剩下的交易里再算的，所以和单独测的数字略有不同。
| 步骤 | 过滤掉 | 这一步省下 | 上半年 / 下半年 | 剩余笔数 | 剩余 ΣR | 剩余实际 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点：全部多头 | — | — | — | 303 | +91.0 | −4,861 |
| R1 不交易第一小时 | 43 | +15.2 | +5.6 / +9.6 | 260 | +106.2 | +1,867 |
| R2 当日止损后不再进 | 18 | +8.9 | +10.7 / −1.9 | 242 | +115.0 | +3,309 |
| 不买开盘价之上的反弹 | 90 | +14.7 | +2.7 / +12.0 | 152 | +129.7 | +9,389 |
| 相对弱势不买 | 36 | +21.9 | +9.0 / +13.0 | 116 | +151.7 | +13,733 |
| QQQ 急跌中不进 | 18 | +12.3 | +3.2 / +9.1 | 98 | +163.9 | +15,587 |
| 再加固定风险 $176/笔② | — | — | — | 98 | +163.9 | +28,933 |
② $176 是这 98 笔自己的平均风险；若按 $300/笔则为 +$49,183，最大回撤 $5.5k → $2.0k。
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